Laporan Tugas Akhir D3

Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham LQ45 dengan Metode Single Indeks (Studi Kasus Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019

---

Abstrak

Investor yang rasional menginvestasikan dananya ke dalam saham efisien, yaitu saham yang mempunyai return tinggi dengan risiko yang minimal atau rendah. Sampel dalam penelitian ini menggunakan saham yang aktif berdasarkan frekuensi perdagangan. Dengan hasil penelitian menunjukkan terdapat 6 saham Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham yang terdaftar dalam indeks LQ45 yang memenuhi kriteria pembentukan portofolio optimal. Analisis yang digunakan dalam pembentukan portofolio optimal pada penelitian ini menggunakan penerapan Model Indeks Tunggal. Sampel penelitian ini adalah saham perusahaan pada Indeks LQ45 Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 saham sampel penelitian, terdapat 6 saham yang merupakan saham pembentuk portofolio optimal yaitu BKSL, CPIN, INCO, BBNI, BBTN, ELSA dengan proporsi dana masing-masing sebesar 0,137792 atau 13,78% untuk BKSL, 0,083102 atau 8,31% untuk CPIN, 0,148954 atau 14,90% untuk INCO, 0,106995 atau 10,70% untuk BBNI, 0,105316 atau 10,53% untuk BBTN, 0,092122 atau 9,21% untuk ELSA. Portofolio yang terbentuk dari enam saham tersebut mampu memberikan expected return sebesar 3% dan memiliki risiko sebesar 1%.

Kata kunci: Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal

Abstract

Rational investors invest their funds in efficient stocks, namely stocks that have high returns with minimal or low risk. The sample in this study uses active stocks based on trading frequency. The results showed that there were 6 stocks. This study aims to determine the stocks listed in the LQ45 index that meet the criteria for optimal portfolio formation. The analysis used in the formation of the optimal portfolio in this study uses the application of the Single Index Model. The sample of this research is company shares on the LQ45 Index. The data used are secondary data. The results showed that out of the 20 stocks in the research sample, there were 6 stocks that formed the optimal portfolio, namely BKSL, CPIN, INCO, BBNI, BBTN, ELSA with the proportion of funds each of 0.137792 or 13.78% for BKSL, 0 , 083102 or 8.31% for CPIN, 0.148954 or 14.90% for INCO, 0.106995 or 10.70% for BBNI, 0.105316 or 10.53% for BBTN, 0.092122 or 9.21 % for ELSA. The portfolio formed from the six stocks is able to provide an expected return of 3% and has a risk of 1%.

Keywords: Optimal Portfolio, Single Index Model.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

657.63 Tan a c.

Penerbit

Kebumen : STIE Putra Bangsa., 2020

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

657.63

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Tanti Erlinda Rahmawati

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar