Skripsi S1

Analisis January Effect pada Saham Perusahaan Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia

---

ABSTRACK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan return saham pada bulan januari dengan bulan selain januari. Jika terdapat perbedaan antara bulan januari dengan bulan lainnya maka January effect terjadi, begitu juga sebaliknya jika return saham bulan januari tidak menunjukan perbedaan dengan bulan lainnya maka January effect tidak terjadi.
Sampel penelitian ini terdiri dari 32 perusahaan yang termasuk dalam indeks kompas periode 2014-2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini Uji One Way ANOVA untuk menguji apakah terdapat perbedaan return saham antara bulan januari dengan bulan selain januari.
Hasil analisis dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat return saham pada masing- masing bulan tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa anomali January effect terjadi di perusahaan yang terdaftar dalam indeks kompas periode 2014-2018 karena memang terjadi perbedaan return bulan januari dengan bulan lainnya tetapi return bulan januari tidak menunjukan return yang selalu positif dan nilai return bulan januari tidak selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan lainnya karena return tertinggi pada penelitian ini terjadi pada bulan Desember.
Kata kunci: January Effect, Return Saham, Indeks Kompas 100.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

658.15 Pin a c.

Penerbit

Kebumen : STIE Putra Bangsa., 2019

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

658.15

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Pinarti

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar